关于到期日之前的期权价值,F列表述正确的是()。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最
A.A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
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A.A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
A.期权的到期日是交易双方约定的
B.美式期权只能在到期日执行
C.欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D.过了到期日,交易双方的合约关系依然存在
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
A.看涨期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
B.如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.期权到期日价值也称为期权购买人的“损益”
关于期权的到期日价值和净损益,下列说法不A的是()。
A.买入看涨期权时,多头看涨期权到期日价值=M正确x(股票市价-执行价格,0)
B.卖出看涨期权时,空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.买入看跌期权时,多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格
D.卖出看跌期权时,空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
A.看涨期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
B.如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值
C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
A.股价波动率越高,期权价值越大
B.股票价格越高,期权价值越大
C.执行价格越高,期权价值越大
D.无风险利率越高,期权价值越大
下列有关期权内在价值表述不A的是()。
A.期权价值=内在价值十时间溢价
B.内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C.期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D.如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
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