根据下面资料,回答4-10题2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理
根据下面资料,回答4-10题
2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。
6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。
6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。
根据上述案例描述,回答下列小题。
该银行LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求,LCR监管红线是()。(单项选择题)
A.90%
B.95%
C.100%
D.120%
6月6日后,该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是()。(单项选择题)A.在央行的备付金不足
B.未来一个月内现金流负缺口太大
C.同、世交易对手单一
D.利率迅速飙升到13.44%,市场同业“现金为王”
该银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有()。(多项选择题)A.缩短资产久期,增强资产流动性
B.控制金融同业业务的资产负债久期差
C.缩短负债久期,避免成本增高
D.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力
E.拉长资产久期,提高资产盈利能力
下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有()。(多项选择题)A.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化
C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日
D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散
E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况
下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有()。(多项选择题)A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%
B.商业银行的流动性比例不低于25%
C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%
D.商业银行的核心存款比不低于25%
E.商业银行的贷存比不高于75%
LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。(单项选择题)
A.5
B.10
C.20
D.30
如果上表中所示年份为2016年.按照2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有()。(多项选择题)A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规
B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规
C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元,则为违规
D.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付率应是按旬计算
E.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付金是72.10亿元
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
商业银行的流动性覆盖率(LCR)应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时,应对上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
问题 2 答案解析:B
金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,在“钱荒”中无疑会使A银行雪上加霜,面临流动性危机。
问题 3 答案解析:ABD
在“钱荒”期间,整个市场流动性不足,利率有上升趋势,此时如果资产久期越长,则利率上升对资产价格下降的影响越大,应缩短资产久期,加快资产的回收,增强资产的流动性;同时拉长负债久期,缓解流动性压力;并注意控制金融同业业务的资产负债久期差,使其处于合理范围之内。
问题 4 答案解析:ABCE
选项D,通常,零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低,相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。
问题 5 答案解析:BCE
选项A,商业银行的流动性覆盖率不低于100%;选项D,监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。
问题 6 答案解析:D
流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
问题 7 答案解析:AC
超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款,该指标不得低于2%,通常为2%~5%。选项A,若6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元,则超额备付金率=[230+(-250)]/22800<0,违规;选项B、C,6月5日央行备付金账户-30亿元时,超额备付金率=[230+(-30)]/22800×100%≈0.88%,低于监管标准,属于违规;选项D,备付率一般按月度监测,日常流动性风险管理中则按日监测;选项E,总行平均备付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+88]/12≈72.42(亿元)。