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提问人：网友cbz61 发布时间：2022-01-07

[单选题]

假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（)万元。

A.4.665

B.4.245

C.4.034

D.4.462

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ABCD

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第1题

假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。互换的价值等于为固息债（10%）和浮息债（LIBOR+2%）的价格相减，下面说法错误的是（）

A、在付息日，该浮息债的价值等于面值

B、该浮息债的价值为9724.2万美元

C、该固息债的价值为9613.2万美元

D、该互换的价值为-111万美元

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第2题

甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协议，周转信贷限额为1000万元，借款利率为6%，承诺费率为0.5%，甲公司需按照实际借款额维持10%的补偿性余额。甲公司年度内使用借款600万元，则该笔借款的实际利率是()。

A.6%

B.6.33%

C.6.67%

D.7.04%

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第3题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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第4题

以下说法错误的是（）

A、债券远期合约结算时为实物交割，一般可以有券款对付（DVP）、见款付券（DAP）和见券付款（PAD）三种形式。

B、远期利率协议进行结算时，买方支付以合同利率计算的利息；卖方支付以参考利率计算的利息。

C、远期利率协议于到期日进行现金的轧差结算。

D、远期汇率的报价可以有全价和远期点两种形式。

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第5题

下列最有可能会买进 FRA（即 FRA 多头）的金融机构是（）。

A、未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能上升

B、未来时间里拥有大笔资产的银行，利率可能下降

C、未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能上升

D、未来时间里拥有大笔负债的银行，利率可能下降

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第6题

远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。

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第7题

以下说法错误的是（）

A、要想参与我国银行间市场的外汇远期交易，需先具备即期会员资格。

B、远期外汇综合协议涉及两次货币兑换，但具体结算时，不涉及本金的交换，只进行轧差结算，有汇率协议和远期外汇协议两种形式。

C、6´9的远期外汇综合协议的合约期限为 3 个月。

D、6´9 的远期外汇综合协议的结算是在未来第 9 个月末。

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第8题

如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/￥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率 3个月远期汇率 $/￥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（）元。

A、198.71

B、199.85

C、200.00

D、245.21

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第9题

远期交易双方都需要承担信用风险。

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第10题

人民币 NDF（无本金交割远期）是一种离岸金融衍生产品，以人民币交割，契约本金无须交割。

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