题目内容
（请给出正确答案）
A.标的股票的当前价格
B.期权的执行价格
C.标的股票预期收益率
D.标的股票价格的波动率
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“与股票欧式看涨期权的价格总是正相关的参数有（）。”相关的问题
A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A.比该股票欧式看涨期权的价格高
B.比该股票欧式看涨期权的价格低
C.与该股票欧式看涨期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看涨期权的价格
A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
利用DerivaGem计算以下期权的价格 (a)一个无股息股票上的普通欧式看涨期权，其中股票价格为50美元，期权执行价格为50美元，无风险利率为每年5％，股票价格的波动率为30％，到期期限为1年。 (b)一个下跌一敲出欧式看涨期权，参数与(a)中的期权相同，障碍水平为45美元。 (c)一个下跌一敲入欧式看涨期权，参数与(a)中的期权相同，障碍水平为45美元。 证明(a)中给出的欧式期权价格等于(b)中给出的期权价格与(c)中给出的期权价格之和。
某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。在到期口该股票的价格是35元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为()元。
A．-5
B．10
C．-6
D．5
A.11.52
B.15
C.13.5
D.11.26
A.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
B.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
D.银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
A.13
B.6
C.5
D.2
A.13
B.6
C.-5
D.-2
A.-5
B.10
C.-6
D.5
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
