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提问人：网友baoguilv
发布时间：2022-01-06
[主观题]
考虑一个美式看涨期货期权，其中期货合约与期权合约的到期日相同。在什么情况下期货期权的价格高于
相应的有关标的资产的美式期权？
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第1题
假定C为美式看涨期货期权价格，其中期权执行价格为K，期权期限为T。具有相同标的期货合约、相同执行
价格和到期期限的美式看跌期货期权价格为P。 证明 F0e－rT一K＜C—P＜F0一Ke－rT 式中，F为期货价格，r是无风险利率。假设r＞0及远期合约与期货合约没有差异。
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第2题
某投资者目前持有一期权，他有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买500份美国长期国债期货
合约，则该期权属于()。
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A．欧式看涨期权
B．欧式看跌期权
C．美式看涨期权
D．美式看跌期权
第3题
投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货
合约，则该投资者买入的是（）。
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A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
第5题
下列说法错误的有（)。Ⅰ．看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期
下列说法错误的有()。
Ⅰ．看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务
Ⅱ．美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
Ⅲ．美式期权在合约到期日之前不能行使权利
Ⅳ．看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
第6题
某投机者以120点权利金(每点10美元)的价格买入一张12月份到期，执行价格为9200点的道？琼斯美式看涨期权，期权标的物是12月份到期的道？琼斯指数期货合约。一个星期后，该投机者行权，并马上以9420点的价格将这份合约平仓。则他的净收益是()。
A.120美元
B.220美元
C.1000美元
D.2400美元
第7题
下列说法错误的有（）。 A. 看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效
下列说法错误的有（）。
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A. 看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务
B. 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
C. 美式期权在合约到期日之前不能行使权利
D. 看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务
