题目内容
（请给出正确答案）
A.A.投资组合中债券价格功能的衍生工具
B.B.在利率变动100个基点的情况下，投资组合价值变动的百分比
C.C.获得投资组合现金流现值的加权平均年份数
参考答案
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网友提供的答案
更多“固定收益投资组合的久期最适合被解释为（)A、投资组合中债券价格功能的衍生工具B、在利率变动10”相关的问题
关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略，下列表述不正确的是()。
A．如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫
B．债券投资组合的久期等于负债的久期
C．投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D．债券投资组合的久期应大于负债的久期
A.债券投资组合的久期等于资产的久期
B.债券投资组合的久期等于负债的久期
C.投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D.投资组合的短期现金流量与长期现金流量相等
下列关于久期的说法，不正确的是（）。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
债券投资组合和国债期货的组合的久期为（）。
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
下列有关久期的叙述，不正确的是()。
A．久期是资产组合的预期收益率变化的测度
B．久期是使资产组合免疫于利率风险的一个重要工具
C．久期是对债券的每次息票利息和本金支付时间的加权平均，每次支付时间的权重是该支付现值在债券总价值中所占的比例
D．久期是固定收益资产组合管理中的一个关键概念
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