期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性,即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是(A)
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
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A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
A、期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性
B、期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性
C、期权价格相对于到期时间变化的敏感性
D、期权价格相对于无风险利率变化的敏感性
A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A、买入50手期权A
B、买入50手期权A,卖出25份标的资产
C、买入200手期权A,卖出400份标的资产
D、卖出50手期权A,买入25份标的资产
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