VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出,
A.风险价值VaR
B. 资本资产定价模型
C. 信用矩阵
D. 默顿模型
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子十最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子十最低乘数因子)
A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)x VAR
C.市场风险监管资本:VAR÷乘数因子
D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
A.30国集团推广VaR模型
B.1995年12月SEC发布的加强市场风险披露建议要求
C.SEC对券商净资本监管修正案
D.1996年的资本协议市场风险补充规定
A.30国集团推广VaR模型
B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求
C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案
D.1996年的资本协议市场风险补充规定
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