是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。A.替代掉换B.市场内部价差掉换C.利
是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率调换
是根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率调换
A.纯粹预期理论假定不同期限的债券可完全替代
B.根据分割市场理论,投资者通常是对于利率的预期来优先决定在长期投资与短期投资两者之间做出选择
C.根据分割市场理论,不同期限市场的市场利率变动会影响其他的市场
D.根据流动性溢价理论,水平的收益率曲线表示市场预期利率没有变化
A.随着债券持有期限延长,债券的价值会越偏离债券的面值,但这种偏离的变化幅度最终会趋于平稳
B.不管是平价、溢价还是折价债券,都会产生不同期限下债券价值有所不同的现象
C.债券持有期限越短,债券票面利率对债券价值的影响越小
D.引起债券价值随债券持有期限的变化而波动的原因,是债券票面利率与市场利率的不一致
A.限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种
B.促使投资经理只选择风险小的品种
C.促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,结合市场对利率走势的判断选择适合久期的债券品种进行投资
D.在控制整个组合利率风险的同时,又给予投资经理一定的选择空间
分割市场理论可以解释的是()。
A.收益率曲线通常向上倾斜
B.不同到期期限的债券倾向于同向运动的原因
C.短期利率水平的变化会对短期债券和长期债券的供求产生什么影响
D.短期利率较低时,收益率曲线倾向于向上倾斜
A.限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种
B.促使投资经理只选择风险小的品种
C.促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,结合市场对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资
D.在控制整个组合利率风险的同时,又给予投资经理一定的选择空间。
E.以上都不对
A.收益率曲线通常向上倾斜
B.不同到期期限的债券倾向于同向运动的原因
C.短期利率水平的变化会对短期债券和长期债券的供求产生什么影响
D.短期利率较低时,收益率曲线倾向于向上倾斜
E.短期利率较高时,收益率曲线会变成翻转的形状
A.当市场利率高于票面利率时,债券价值高于债券面值
B.债券期限越长,溢价发行债券的价值会越高
C.债券期限越短,票面利率变化对债券价值的影响越小
D.当票面利率与市场利率一致时,期限长短对债券价值没有影响
A.债券期限越短,债券票面利率对债券价值的影响越小
B.市场利率与债券价值呈反向变动关系
C.长期债券对市场利率的敏感性小于短期债券
D.市场利率低于票面利率时,债券价值对市场利率的变化较为敏感
A.当市场利率高于票面利率时,债券价值高于债券面值
B.债券期限越长,溢价发行债券的价值越高
C.随着债券到期时间的缩短,票面利率变化对债券价值的影响越来越小
D.当市场利率变动时,长期债券的价值波动大于短期债券
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