题目内容
（请给出正确答案）
关于VaR法，以下说法正确的有（）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．VaR法应用起来方便易行
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
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关于VaR法，以下说法正确的有（）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．提供了一个统一的方法来测量风险
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
A、历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
关于VaR的说法错误的是（）。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。
A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．能够预测突发事件的风险
D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是（）。
A.可以预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.无法准确计量非线性金融工具的风险
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是()。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下，不需要计算VaR值
A．损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B．损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C．损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D．基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E．损失分布法框架下，不需要计算VaR值
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