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提问人：网友memopo 发布时间：2022-01-06

[主观题]

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率等于()。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%

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第1题

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3

的股票，他应该获得的必要收益率为()。

A．6.0%

B．15.6%

C．21.6%

D．29.4%

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第2题

按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，

贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？()

A 该资产的价值无法判断。

B 该资产是公平定价。

C 该资产的阿尔法值为-2.4%。

D 该资产的阿尔法值为2.4%。

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第3题

假定一只股票预期会永远支付一固定红利，其市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，则根据资本资产定价模型，下列说法正确的是()。

A.该股票的收益率将变成为28%

B.该股票的收益率将变成为22%

C.该股票的价格将上升到58元

D.该股票的价格将下降到31.82元

E.股票价格不会变动

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第4题

某企业发行普通股800万元，发行价为8元/股，筹资费率为6%，第一年预期股利为0.8元/股，以后各年增长2%；该公司股票的贝他系数等于1.2，无风险利率为8％，市场上所有股票的平均收益率为12％，风险溢价为4％。要求：根据上述资料使用股利折现模型、资本资产定价模型以及无风险利率加风险溢价法分别计算普通股的资金成本。

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第5题

已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）

A.6%

B.2%

C.2.8%

D.3%

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第6题

已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股目前的市价为10元/股，预计第一期的股利为0.8元，不考虑筹资费用，假设根据资本资产定价模型和股利增长模型计算得出的普通股成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。

A.6%

B.2%

C.2.8%

D.3%

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第7题

已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股的市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照固定增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。

A.6%

B.2%

C.2 8%

D.3%

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第8题

运用资本资产定价模型（CAPM)，当市场回报率是14%，无风险利率是6%，β值是1.25时，公司要求的收益率是（)。

A.16%

B.7.5%

C.14%

D.17.5%

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第9题

已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资

本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。

要求：

(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)确定证券市场线的斜率和截距；

(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；

(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。

(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；

(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；

(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。

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第10题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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