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提问人：网友cncliton
发布时间：2022-01-07
[主观题]
1.一个基于无红利股票的1年期欧式看跌期权，执行价格为25欧元，期权的即期交易价格为3.19欧元。股票的即期价格为23欧元，它的年波动率为30%，年无风险收益率为5%。基于相同股票、相同执行价格、相同到期日的欧式看涨期权的价格是多少？以连续复利计算。
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第1题
无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看涨期权行权价为55元，期限3个月，到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元，此时，投资者A想要持有该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用52元购买该欧式看涨期权，锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST＞55，则行权，支出（ ）元购买股票，此时拥有的股票价值为（ ）元。由于共计投入资金为（ ）元（不考虑资金的时间价值），故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55，则不行权，此时不拥有任何资产，价值为0元。由于当初投入资金（ ）元，故收益为-52。
第2题
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
第3题
《史记·货殖列传》中所记述的先秦名商白圭的经商之道是“乐观时变”，“夫岁熟取谷，予之丝漆；茧出取帛絮，予之食。”请百度了解白圭，并根据这样的文字记述，你认为有可能在先秦经济环境中发展出远期交易吗？关键要点时什么？
第4题
14. 股票价格为52美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有，应该如何进行套利？
第6题
背景： 某行业的上证/深证上市企业A预计在今年3季度初（7月1日）拥有5000万元的流动资产（可以为现金/符合风险监管要求的资产）规模，预用于3季度其生产风险防控和资产增值。A企业可承受的最大损失为该笔资产规模的年化5%（即资产损失的最大额度是62.5万），但希望获取≥年化8%的额外资产收益率。为了能够达到有效防控风险且资产增值的目的，A企业决定将寻找一家合适的B金融机构合作开发针对这笔资产规模的结构化产品。金融机构B在5月18日接到A企业的合作洽谈后，安排由其金牌经济师2-3人限期1个月内策划针对该产品的计划书，并于6月中旬向决策层提交该计划书进行审批和讨论。（注：金融机构B可以为拥有衍生品交易权的各期交所会员；也可以不是。）
