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提问人:网友smallc
发布时间:2022-01-06
[主观题]
股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。A.股票价格B.到期时间C.到期价格D.股票价格的波动率
股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。
A.股票价格
B.到期时间
C.到期价格
D.股票价格的波动率
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股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。
A.股票价格
B.到期时间
C.到期价格
D.股票价格的波动率
其他条件不变,股票看涨期权的价格与()呈负相关关系。
A.股票价格
B.无风险利率
C.股票波动率
D.执行价格
A.小于股票价格的变化
B.大于股票价格的变化
C.与股票价格变化负相关
D.小于股票价格的变化,并且与股票价格变化负相关
E.大于股票价格的变化,并且与股票价格变化负相关
A.看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关
B.对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1
C.对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0
D.临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1
A、看涨期权多头
B、看跌期权多头
C、看涨期权空头
D、看跌期权空头
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