题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ufm2007
发布时间:2022-01-07
[主观题]
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约
概率,常用方法的方法不包括()。
A.VaR法
B.统计模型
C.历史经验违约率
D.外部评级映射
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A.VaR法
B.统计模型
C.历史经验违约率
D.外部评级映射
A. 风险评估模型
B. 外部环境分析
C. 内部违约经验
D. 映射外部数据
E. 统计违约模型
A.次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款
B.关注类贷款+可疑类贷款+损失类贷款
C.次级类贷款+关注类贷款+损失类贷款
D.关注类贷款+可疑类贷款+次级类贷款
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
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