在LIBOR与固定利率互换的情况下,以下哪一种是利率互换价值的计算方法?
A.假设浮动支付等于远期LIBOR,并以无风险利率贴现净现金流
B.假设浮动支付等于远期OIS利率,并以无风险利率贴现净现金流
C.假设浮动支付等于远期LIBOR,并按互换利率贴现净现金流
D.假设浮动支付等于远期OIS利率,并按互换利率贴现净现金流
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有4位网友选择 A,占比40%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
A.假设浮动支付等于远期LIBOR,并以无风险利率贴现净现金流
B.假设浮动支付等于远期OIS利率,并以无风险利率贴现净现金流
C.假设浮动支付等于远期LIBOR,并按互换利率贴现净现金流
D.假设浮动支付等于远期OIS利率,并按互换利率贴现净现金流
a.为什么票面利率为9%的商业票据的价格波动幅度大于浮动利率的商业票据?
b.解释浮动利率商业票据为什么不按面值出售?
c.对投资者而言,为什么说赎回价格对浮动利率商业票据并不重要?
d.对于固定利率商业票据而言,提前赎回的可能性是高还是低?
e.如果公司发行期限15年的固定利率商业票据,以面值发行,则票面利率是多少?
f.对于浮动利率商业票据而言,为什么用一种确定的方法计算到期收益率是不合适的?
A、该公司为互换合约浮动利率支付方
B、该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%
C、该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变
D、若不进行互换合约交易,除第一次付息外,后期各次付息都将面临利率风险
A、给一家AA级公司的五年期贷款利率
B、给一家A级公司的五年期贷款利率
C、五年内可以从一系列给AA级公司的短期贷款中获得的利率
D、五年内可以从一系列给A级公司的短期贷款中获得的利率
A、在5年的互换中做市商为了换取LIBOR愿意支付的固定利率
B、在5年的互换中做市商为了换取LIBOR愿意接受的固定利率
C、A和B的平均值
D、A和B中的较高者
A、0.00
B、2.66
C、2.06
D、1.06
A、当收益率曲线向上倾斜时,比向下倾斜时有更多的信用风险
B、当收益率曲线向下倾斜时,比向上倾斜时有更多的信用风险
C、当利率下降时,信用风险增加
D、如果有金融机构作为中介,则不存在信用风险
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