售出甲股票的1股看涨期权和买进1股看跌期权,并同时购进甲公司的2股股票。看涨期权和看跌期权的执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,股票的价格为50元。如果到期日股票价格为48元,该投资组合的净收益是()元。
A.-1
B.-3
C.1
D.3
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有3位网友选择 B,占比33.33%
- · 有3位网友选择 A,占比33.33%
A.-1
B.-3
C.1
D.3
A.9
B.7
C.11
D.5
A.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益,并不影响净损益的预期值
B.抛补看涨期权指的是购买1股股票,同时出售该股票的1股股票的看涨期权
C.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
某投资人购买1股股票,同时出售该股票的l股看涨期权,这属于下列哪种投资策略()。
A.保护性看跌期权
B.抛补看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲
A.5
B.-5
C.-6
D.6
-20%
20%
40%
概率
0.3
0.2
0.1
0.4
要求: (1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益; (2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益; (3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于50~59元之间
C.到期日股票价格介于41~50元之间
D.到期日股票价格高于59元
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