β和标准差是不同的风险度量,原因在于β度量()。
A.非系统性风险,标准差度量总风险
B.系统性风险,标准差度量总风险
C.系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险
D.系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险
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- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
A.非系统性风险,标准差度量总风险
B.系统性风险,标准差度量总风险
C.系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险
D.系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险
A、贝塔度量非系统风险,标准差度量总风险
B、贝塔度量系统性风险,标准差度量总风险
C、贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险
D、贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.方差度量投资的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
风险的度量方法中说法正确的是()
A.风险度量最常用的变量是标准差;
B.风险度量最常用的变量是方差;
C.期望值与标准差的比值称之为离散系数;
D.偏度SK的值越大,则损失分布形态偏移程度越大;
A.采用资产预期回报率和回报率的标准差来度量投资收益和风险
B.把风险分成两类:系统性风险和非系统性风险
C.组合投资能分散非系统性风险
D.只有系统风险才是市场所承认的风险,只有市场所承认的风险即系统风险,才能获得风险补偿。
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森a
D.道氏指数
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