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提问人：网友bingleng9900
发布时间：2022-01-07
[主观题]
10年期的零息债券的凸性比10年期、息票利率为6%的债券的凸性大。
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第2题
下表为不同期限零息债券的价格，面值均为1000美元。 [图...
下表为不同期限零息债券的价格，面值均为1000美元。
4年期、票面年利率为12%的债券价格为多少？该债券面值为1000美元。
A、$742.09 B. C D.
B、$1,222.09
C、$1,000.00
D、$1,141.92
第4题
假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
A、0.68美元
B、-0.75美元
C、-0.5美元
D、0.5美元
第5题
考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）
A、500美元
B、550美元
C、507.56美元
D、不确定
第7题
假定某美元资产不能给持有者带来现金收入，投资者可以按无风险利率r借款，这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t))，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？
A、以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做空远期合约
B、以r利率借款S美元，期限为T-t，购买资产，做多远期合约
C、卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做多远期合约
D、卖空资产，以r利率投资S美元，期限为T-t，做空远期合约
