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提问人：网友zhangali0312 发布时间：2022-01-07
[单选题]

在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）

A.0.1344

B.0.4577

C.0.3684

D.0.4553

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第1题
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（ ）。
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第2题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

A. 二叉树模型是一种近似的方法

B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的

C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产

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第3题
常见的期权定价模型有()等。

A. Black-Scholes期权定价方法

B. 二叉树期权定价方法

C. 蒙特卡罗定价方法

D. 鞅定价方法

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第4题
二叉树模型可用于为美式期权定价。
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第5题
股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。

A、不存在套利机会

B、存在套利，套利空间约为4.95元

C、存在套利，套利空间约为5.95元

D、存在套利，套利空间约为6.95元

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第6题
在单步二叉树模型中，我们采用了复制组合法，以下（ ）不属于用于期权定价的复制组合法。

A、通过股票和无风险资产复制出期权

B、通过股票和期权复制出无风险资产

C、通过无风险资产和期权复制出股票

D、通过期货和期权复制出股票

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第7题
一个无股息的生物科技股票的当前价格为140美元，波动率为25%，无风险利率为4%，对于3个月步长的二叉树，u的值是（ ）

A、1.1331

B、1.2974

C、1.3022

D、1.3975

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第8题
（ ）是用来衡量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta

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第9题
在利用二叉树为期权定价时，我们采用了 （ ）

A、BSM公式

B、倒推定价法

C、有限差分法

D、蒙特卡罗模拟

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