A.无论证券之间的相关系数如何,证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益,同时,证券组合的风险却不高于单个证券的最高风险,而且,只要证券之间不存在完全正相关的关系,证券组合的风险往往要小于单个证券的最高风险
B.当投资组合仅为两种证券的情况下,投资的可行区域(机会集)是一直线或曲线,当投资组合数目增多的情况下,其可行区域(机会集)为一平面区域
C.即使有效边界也包括无数证券组合的可能,其范围从最小风险-最小预期收益的证券组合到最大风险-最大预期收益的证券组合
D.最佳证券组合的选择对于每个投资者都不一样,决定于投资者厌恶风险的程度。若投资者追求的目标是投资收益最大,即风险厌恶者,将选择靠近最大风险-最大预期收益的证券组合
A.D1=C1,D2C3
B.D1=C1,D2>C2,D3>C3
C.D1=C1,D2>C2,D3<>
D.D1=C1,D2,d3
B.主要是用来衡量两个变量间线性关系之强弱程度与方向,其范围为-1
C.r表两变量间呈完全负向的线性关系,即变量X与变量Y间具有100% 的负向直线关系
D.r表两变量间呈完全正向的线性关系,即变量X与变量Y间具有100%的正向直线关系
A. 相关系数
B. 复相关系数
C. 自由度
D. 显著性水平
A、(0.6,0.5,0)
B、(0.6,0,0.5)
C、(0.6,0.5,0.4)
D、(0.6,1,1)
E、其他答案都不是
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