题目内容
（请给出正确答案）
A.均处于均衡
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
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更多“假设X和Y都是充分分散的投资组合，无风险利率为8%。根据这些内容判断投资组合X和Y（)。”相关的问题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8％。
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y： a．都处于均衡状态 b．存在套利机会 c．都被低估 d．都是公平定价的
A.均处于均衡
B.存在套利机会
C.都被低估
D.都是公平定价的
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
A．处于均衡
B．存在套利机会
C．定价不准
D．均被公平定价
如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中E（
)=16%,
=1.00,E（
)=12%,
=0.6,无风险利率
=8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y：
A、都处于均衡定价状态
B、y的定价被低估了
C、不存在套利机会
D、组合x和y的风险溢价与
系数不成比例
A.组合X和Y都处在均衡条件。
B.组合X和Y提供了套利机会。
C.两个组合都被低估了。
D.两个组合都被正确定价。
=1.2，
=0.8。问无风险利率等于多少（）？
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
投资组合 | 投资组合的预期收益率(%) | 投资组合对系统性因素的敏感系数 |
A | 10 | 1.0 |
B | 4 | 0 |
现假设市场中还有另一个投资组合C，其预期收益率为9%，对系统性因素的敏感系数为0.6。请问下列说法中正确的是( )。
A．投资组合C的定价也是均衡的
B．投资组合C的收益率过低
C．投资组合C的收益率过高
D．对投资组合C的定价是否合理无法判断
假设无风险收益率为8%，投资组合R与市场组合的具体情况如下表所示：
组合 | 预期收益率(%) | 收益率标准差(%) | β系数 |
投资组合R | 11 | 10 | 0.5 |
市场组合M | 14 | 12 | 1.0 |
A．落在SML上方 B．在SML上方
C．在SML下方 D．无法判断与其SML的关系
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