临近到期日时买入严重虚值期权,到期日如果期权没有处于()状态,投入的资金将全部亏损。
A.实值
B. 虚值
C. 平值
D. 实值或平值
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- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
A.实值
B. 虚值
C. 平值
D. 实值或平值
A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权
B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗
C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利
D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
A.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
B.随着到期日临近,期权的时间价值逐渐减为0
C.认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
A.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
B.理论上,在到期时,期权时间价值为零
C.如果其他条件不变,期权时间价值随着到期日的临近,衰减速度递减
D.在有效期内,期权的时间价值总是大于零
A.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
B.理论上,在到期时,期权时间价值为零
C.如果其他条件不变,期权时间价值随着到期日的临近,衰减速度递减
D.在有效期内,期权的时间价值总是大于零
A.随着到期日的临近,Theta值的变化是非线性的
B. 随着到期日的临近,Theta值的变化是线性的
C. Theta值反应时间流逝对期权价格的影响
D. Theta值反应时间流逝对波动率的影响
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