一、要求 1.求期权方案中三种情况与不作防险相比下的得失。 2.求期权方案与期汇相比下的得失。 二、资料 在
一、要求
1.求期权方案中三种情况与不作防险相比下的得失。
2.求期权方案与期汇相比下的得失。
二、资料在上题中分别采用如下两方案防险:
方案一:订立远期外汇合同。
方案二:购入Call期权,其保险费相应为:
执行价为125时 每日元 USD 0.0002;
130时 每日元 USD 0.0003;
135时 每日元 USD 0.00045;
约定执行价为125。
设到期时市场汇率有三种可能:125,130,115。