对于两只股票的组合,两者之间的优先相关系数为(),并可以用来最小化风险。A.-1B.0C.0.5D.1
对于两只股票的组合,两者之间的优先相关系数为(),并可以用来最小化风险。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
对于两只股票的组合,两者之间的优先相关系数为(),并可以用来最小化风险。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
A.该组合的非系统性风险能完全抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
A.B
B.C
C.D
D.B或C
A.短期国库券78.84%,股票基金9.56%,债券基金11.60%
B.短期国库券43.24%,股票基金21.16%,债券基金35.60%
C.短期国库券35.60%,股票基金21.16%,债券基金43.24%
D.短期国库券21.16%,股票基金35.60%,债券基金43.24%
A.Markowitz有效集是凸的
B.根据Markowitz有效集,可以确定最小方差投资组合
C.对任意给定的预期收益,理性投资人会选择具有最小风险的投资组合
D.对任意给定的风险水平,理性投资人会选择具有最大预期收益的投资组合
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