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提问人:网友bbjone
发布时间:2022-01-07
[单选题]
假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值(VaR)额度为100万元,下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标()。
A.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
B.构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
C.构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合
D.构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
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