关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
A. 历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值,准确性较高
A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
A.外部事件
B.系统缺陷
C.违反内部流程
D.人员因素
A.内部人作案
B.内外勾结
C.外部人作案
D.内部人作案和内外勾结作案
A.4.38%
B.5.38%
C.5.88%
D.8-38%
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