按照资本资产定价模型,影响证券组合预期收益率的因素包括()。
A.无风险收益率
B.证券市场上的必要收益率
C.所有股票的平均收益率
D.证券投资组合的β系数
E.各种证券在证券组合中的比重
- · 有4位网友选择 D,占比50%
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
A.无风险收益率
B.证券市场上的必要收益率
C.所有股票的平均收益率
D.证券投资组合的β系数
E.各种证券在证券组合中的比重
B、它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系
C、证券市场线体现了资本市场达到均衡时,不同风险的证券的必要收益率
D、证券市场线是不会改变的
E、它说明证券期望收益率与风险大小之间的关系
B、所有的资产均可被完全细分,拥有充分的流动性且没有交易成本;
C、只考虑公司所得税
D、所有资产的数量是给定的和固定不变的
E、以上都是
B、无风险报酬率越高,要求的报酬率越高
C、无风险报酬率越低,要求的报酬率越高
D、风险程度、无风险报酬率越高,要求的报酬率越高
E、风险程度越高,投资者的收益率越高
B、风险程度越高,要求的报酬率越高
C、风险回避的愿望越强烈,要求的风险收益率就越高
D、当预期收益率相同时,风险回避者都会偏好于具有低风险的资产
E、风险冒险型的投资者,要求的报酬率越高
B、依据历史资料计算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C、它是建立在一系列的假设之上的,其中一些假设与实际情况有较大的偏差
D、提供了对风险与收益之间的一种实质性的表述
E、以上都对
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