赵小姐通过买入和卖出看涨期权,构造了一个蝶式差价期权组合,执行价格分别为40 元,45 元,50 元。
A 看好市场,期望市场价格上升。
B 看跌市场,期望市场价格下跌。
C 对市场的看法中性,期望市场窄幅波动。
D 对市场的看法中性,期望市场大幅波动。
A 看好市场,期望市场价格上升。
B 看跌市场,期望市场价格下跌。
C 对市场的看法中性,期望市场窄幅波动。
D 对市场的看法中性,期望市场大幅波动。
A.4/7;3/7
B.一4/7;3/7
C.3/7;4/7
D.317;一4/7
A.买入一个看涨期权,再买入一个执行价格相同的看跌期权
B. 买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看涨期权
C. 买入一个看跌期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权
D. 买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A.8.5
B.13.5
C.28.5
D.23.5
外汇看涨期权空头可以通过()的方式平仓。
A.卖出同一外汇看跌期权
B.买入同一外汇看跌期权
C.卖出同一外汇看涨期权
D.买入同一外汇看涨期权
看涨期权的买方要想通过对冲平仓了结在手的合约,需要()。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
A.买入看涨期权,卖出股票S
B.卖出看涨期权,卖出股票S
C.买入看跌期权,买入股票S
D.卖出看跌期权,卖出股票S
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!