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提问人：网友xiaochenmqy
发布时间：2022-01-07
[主观题]
1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为 18%的资产组合的β值是多少？
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第1题
1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为 18%的资产组合的β值是多少？ 2、假设你个人认为IBM的预期回报率是12%，如果它的β值是1.25，无风险利率为3.5%，市场期望收益率是10.5%。则根据CAPM模型，对IBM的估价是过高、过低，还是公正的？ 3、下列说法是对还是错？ （1）β值为0的股票其期望收益率为0 （2）CAPM模型表明如果要投资者持有高风险证券，
第3题
假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数
，市场组合的期望收益率为()。
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A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
第4题
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： （1)市场组合的期
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？ 请回答上述问题并作简要的解释。
第5题
根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）
A.在市场收益率和无风险利率之间
B.无风险利率，r_f
C.β(r_M-r_f )
D.市场组合的期望收益率，r_M
第6题
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A．0.138
B．0.098
C．0.158
D．0.088
第8题
假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那
么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。
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A．12%
B．14%
C．15%
D．16%
第9题
假定无风险收益率为5%，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型：(1) 市场资产组合的期望收益率是多少?(2) 贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(3) 假定投资者正考虑买入一股票。价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预计未来可以以16.5元卖出，股票的贝塔值为0.5，那么该股票是否值得买入呢?
假定无风险收益率为5%，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型：（1) 市场资产组合的期望收益率是多少？（2) 贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3) 假定投资者正考虑买入一股票。价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预计未来可以以16.5元卖出，股票的贝塔值为0.5，那么该股票是否值得买入呢？
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