某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
A.18.33%
B. 12.93%
C. 15.8%
D. 19%
- · 有5位网友选择 C,占比50%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
- · 有1位网友选择 D,占比10%
A.18.33%
B. 12.93%
C. 15.8%
D. 19%
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率是18%
C.有效边界与机会集重合
D.最高的标准差为20%
A.最低的预期报酬率为10%
B.最高的预期报酬率为15%
C.最低的标准差为12%
D.最高的标准差为18%
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于8证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
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