利率预测掉期是债券之间的替代,用来()。A.盯住预测的利率变化来改变资产组合的久期B.当收益差幅
利率预测掉期是债券之间的替代,用来()。
A.盯住预测的利率变化来改变资产组合的久期
B.当收益差幅和历史价值不协调时,在公司债券和政府债券之间改换
C.从两种债券的明显错误标价中获利
D.改变资产组合的风险等级
利率预测掉期是债券之间的替代,用来()。
A.盯住预测的利率变化来改变资产组合的久期
B.当收益差幅和历史价值不协调时,在公司债券和政府债券之间改换
C.从两种债券的明显错误标价中获利
D.改变资产组合的风险等级
下列不属于债券的积极管理策略的是()。
A.替代掉期
B.利率预测掉期
C.市场间价差掉期
D.免疫
A.构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率掉期曲线
C.一般信用利差风险以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与无风险利率之差计量
D.对于交易比较活跃的商品,内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间"便利性收益率"的不同
A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
B.银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A
C.银行A以固定利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
D.银行A以浮动利率支付利息给B,B以浮动利率支付利息给银行A
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率掉换
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率掉换
A.替代调换
B.利率预期调换
C.纯收益调换
D.市场内部价差调换
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率调换
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