题目内容
（请给出正确答案）
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C．当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
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下面对资产组合分散化的说法错误的是（）。
A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
B．适当的分散化可以减少或消除系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
A．获得外国资产的成本是非常昂贵的。
B．各个国家的消费模式不同。
C．外国投资者可能面对监管壁垒。
D．以上选项全部正确。
E．以上选项全部不正确。
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。
A．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
()是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。
A 资产配臵
B 寻找最佳的资产组合
C 明确投资目标
D 组合管理
多个风险资产构成的可行集,以下选项中说法正确的是()
A 理性的投资者也有可能选择资产组合乙
B 资产组合甲是无效的
C 资产组合丙是风险最小的组合
D 资产组合丁是相同收益水平下风险最小的组合,故也是有效的
下列关于多项资产组合的说法不正确的是()。
A．一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但不会全部消失
B．随着资产组合中资产数目的增加，由方差表示的各资产本身风险状况对组合风险的影响逐渐减少，乃至最终消失
C．协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险并不能随着组合中资产个数的增大而消失
D．协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险会随着组合中资产个数的增大而逐渐消失
A．投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合
B．资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权
C．最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素
D．各种资产收益之间的协方差越大，资产组合的风险也越小
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