B.0.8
C.0.4
D.0.32
从x2到xt各不相关。这样的变量叫做正交变量(orthogonal variab1es)。在这种情形中,
a.(x’x)矩阵的结构将是怎样的?
b.你将怎样求
c.的方差协方差矩阵具有何种性质?
d.假如你在做完回归之后,想再引进另一正交变量到模型中来,你需要重新计算先前的系数吗?为什么?
(i)计算变量prefat的一阶自相关系数。你认为prefat包含单位根吗?失业率也一样吗?
(i)估计一个将prcfat的一阶差分Aprcfat与第10章的计算机练习C11第(vi)部分中同样变量相联系的多元回归模型,只是你还应该对失业率进行一阶差分。于是,模型中包含一个线性时间趋势、月度虚拟变量、周末变量和两个政策变量;不要将这些变量进行差分。你发现了什么有意思的结论吗?
(iii)评论如下命题:“在进行多元回归之前,我们总应该将怀疑具有单位根的时间序列进行一阶差分,因为这样做是一种安全策略,而且应该得到与使用水平值类似的结论。”[在回答这个问题时,最好先做(如果你还没有做过的话)第10章的计算机练习C11第(vi)部分中的回归。]
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