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提问人：网友upzone 发布时间：2022-01-07
[单选题]

某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （）。

A.0．05

B.0．10

C.0．15

D.0．20

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第1题
债券是债务人依法定程序发行，承诺按约定的利率和日期支付利息，并在约定日期偿还本金的书面债务凭证，它反映了筹资者和投资者之间的债权债务关系。现有按年收益率10%每年付息一次的100元债券，期限为5年。根据以上材料，回答下列问题：债券交易价格与市场利率的关系是（）。

A. 当市场利率上升时，债券交易价格下跌

B. 当市场利率上升时，债券交易价格上涨

C. 当市场利率下跌时，债券交易价格上涨

D. 当市场利率下跌时，债券交易价格下跌

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第2题
一张贴现债券(贴现债券是指期中不付息，期末还本付息的债券)承诺到期还本付息共偿还1 025元．由于负债方可能违约，债权人承担可能得不到承诺支付的风险，因而这一债券是一个风险资产．根据金融理论，市场对风险资产的定价将使得其期望收益率等于具有同类风险的资产的期望收益率．现已知市场上同类债券的收益率为一随机变量，记作k％，设k的密度函数为

问这张债券的市场定价应该为多少?

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第3题
（ ）是债务人依照法定程序发行的、承诺按约定的利率和日期定期支付利息，并到期偿还本金的书面债务凭证。

A、债券

B、股票

C、优先股

D、国库券

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第4题
通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。

(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值

(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”

A．(1)、(2)

B．(1)、(2)、(3)

C．(1)、(2)、(5)

D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

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第5题
当商业银行的现金来源额大于实用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）。

A．流动性剩余头寸盈利能力增强

B．流动性剩余头寸会带来操作风险

C．流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益

D．流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险

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第6题
客户信用评级的发展过程是（）。

A．违约概率模型——专家判断法——信用评分法

B．信用风险模型——专家判断法——违约概率模型

C．专家判断法——信用评分法——违约概率模型

D．专家判断法——违约概率模型——信用评分法

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第7题
缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A．利率

B．汇率

C．股票价格

D．商品价格

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第8题
操作风险识别与评估方法包括（）。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图

B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法

D．流程图、自我评估法、因果分析模型

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第9题
信用评分模型的关键在于（）。

A．辨别分析技术的运用

B．借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C．借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D．单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

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第10题
（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A．信用风险识别

B．信用风险计量

C．信用风险监控

D．信用风险报告

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