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如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为()。
A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
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A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
A.一致
B.与c证券之间的相关性更强
C.a与b证券之间的相关性更强
D.无法确定
A.一致
B.无法确定
C.A与B之间的相关性更强
D.B与C之间的相关性更强
A.前者之间的相关性比后者弱
B.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
C.前者之间的相关性比后者强
D.两个相关系数一正一负不可比较
A.b之间的相关性比ac之间的相关性强
B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
A.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
A.a与c相关性较强
B.无法比较
C.a与b相关性较强
D.相关性强弱相等
关于异方差的检验与处理,下述说法中,不正确的是哪个()?
A.观察残差图,如果看到残差的绝对值与自变量有关,那么认为存在异方差。
B.计算残差的绝对值大小的排名,与自变量的大小的排名,计算这两个排名之间的等级相关系数,再计算等级相关系数检验统计量,如果落在拒绝域,那么认为存在异方差。
C.加权最小二乘法的思路是给每组观察值乘以一个不同的权重,以达到所有组的观察值都具有相同方差的假设条件。
D.变量代换法和加权最小二乘法是处理异方差问题的两种完全不同的方法。
A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
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