题目内容
（请给出正确答案）
当股票价格波动幅度非常大时，下列哪个期权投资组合策略的获利可能性高？（）
A.买入看涨期权和买人看跌期权
B.卖出看涨期权和卖出看跌期权
C.卖出看涨期权和买人看跌期权
D.买入看涨期权和卖出看跌期权
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当股票价格波动幅度非常大时，下列哪个期权投资策略的获利可能性高？（）
A.买入看涨期权和买入看跌期权
B.卖出看涨期权和卖出看跌期权
C.卖出看涨期权和买入看跌期权
D.买入看涨期权和卖出开跌期权
A.买入看涨期权和买入看跌期权
B.卖出看涨期权和卖出看跌期权
C.卖出看涨期权和买入看跌期权
D.买人看涨期权和卖出看跌期权
当股票价格波动幅度非常大时，（）的期权投资策略的获利可能性高。
A．买入看涨期权和买人看跌期权
B．卖出看涨期权和卖出看跌期权
C．卖出看涨期权和买入看跌期权
D．买入看涨期权和卖出看跌期权
当股票价格波动幅度非常大时，()的期权投资策略的获利可能性高。
A．买入看涨期权和买入看跌期权
B．卖出看涨期权和卖出看跌期权
C．卖出看涨期权和买入看跌期权
D．买入看涨期权和卖出看跌期权
当股票价格波动幅度非常大时，()的期权投资策略的获利可能性高。
A．买人看涨期权和买入看跌期权
B．卖出看涨期权和卖出看跌期权
C．卖出看涨期权和买入看跌期权
D．买人看涨期权和卖出看跌期权
A.模型中的无风险利率是指连续复利利率
B.该模型对于美式看跌期权的计算误差非常大，因此不可以在计算时使用
C.该模型对于美式期权的股价没有任何参考价值
D.该模型假设股票价格的波动接近于正态分布
下列说法不A的是()。
A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值上升
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
=0.60，而执行价格为55美元的期权，
a.如果股票价格上升1美元，双限期权盈利或损失是多少？
b.如果股票价格变得非常大，资产组合的德尔塔如何变化？股票价格变得非常小呢？
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