题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友xiafeng2006
发布时间:2022-01-07
[单选题]
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有4位网友选择 C,占比40%
- · 有2位网友选择 A,占比20%