题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友qhb569639968
发布时间：2022-01-07
[主观题]
关于虚指数序列描述正确的是（)
A、虚指数序列
不具有周期性。
B、虚指数序列
一定是周期序列。
C、对连续周期信号
进行抽样所得虚指数序列，两者周期一定相等。
D、虚指数序列的振荡频率不一定随角频率
的增加而增加。
简答题官方参考答案
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购买一份执行价格为1130(刚刚处于虚值状态)的标准普尔500指数看跌期权，使资产组合受到保护。
卖掉两份执行价格为1150(处于深度虚值状态)的看涨期权，用来获取买入一份看跌期权所需的资金。
因为两份看涨期权的综合德尔塔(见下表)小于1(即2×0.36=0.72)，如果市场继续发展，这些期权的损失也不会超过标的资产组合的盈利。
下表就是用于构造双限期权的信息。
注：忽略交易成本。
标准普尔500指数30天历史波动率=23%。
期权到期期限=30天。
a.如果30天后标准普尔500指数发生了如下变化，请描述这些综合资产组合(标的资产组合加双限期权)的潜在收益：
i.上升约5%至1193点。
ii.保持在1136点(无变化)。
iii.下降约5%至1080点。
(无需计算。)
b.对于标准普尔500指数达到了a中所列的每一种情况，讨论这些情况对每个期权对冲比率(德尔塔)的影响。
c.根据提供的波动率数据，评估以下每个期权的定价：
i.看跌期权;
ii.看涨期权。
的波形如题14图所示，
的波形为( )
