题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
[主观题]
下列关于VaR的描述正确的是（）
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B．风险价值是用相对数表示的
C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
