题目内容
（请给出正确答案）
要求：
（1）计算该投资组合的期望报酬率；
（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；
（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；
（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
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更多“某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%”相关的问题
A、16%
B、12.88%
C、10.26%
D、13.79%
(1)甲公司于2005年7月1日发行债券面值为1000元，5年期，票面利率为8%，每年12月31日付息一次，到期还本，目前市价为1041元，则此时甲公司债券的价值为多少？应否购买？
(2)乙公司曾于2004年7月1日发行可转换债券，债券面值为1000元，5年期，票面利率为3%，单利计算，到期一次还本付息，转换比率为20，转换期为3年，债券目前的市价为1105元，若甲公司决定在转换期末转换为该公司的股票，并估计能以每股60元的价格立即出售，则此时乙公司债券的价值为多少？应否购买？
(3)丙公司2004年7月1日发行的纯贴现债券，债券面值为1000元，5年期，发行价格为700元，期内不付息，到期还本，则丙公司债券的价值为多少？应否购买？
A、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
B、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
C、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
D、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
A、（1）2018年末预计应收账款余额=1050（万元） （2）A=1200（万元） B=1100（万元） C=3600（万元） D=3100（万元）
B、（1）2018年末预计应收账款余额=1150（万元） （2）A=1400（万元） B=1000（万元） C=3600（万元） D=3100（万元）
C、（1）2018年末预计应收账款余额=1050（万元） （2）A=1400（万元） B=1000（万元） C=3700（万元） D=3200（万元）
D、（1）2018年末预计应收账款余额=1150（万元） （2）A=1200（万元） B=1100（万元） C=3700（万元） D=3200（万元）
ABC公司2019年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50-60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2019年该公司无其他融资计划。 ABC公司编制的2019年度现金预算的部分数据如下表所示。 2019年度ABC公司现金预算 单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 期初现金余额 40 * * * H 经营现金收入 1010 * * * 5536.6 可运用现金合计 * 1396.30 1549 * I 经营现金支出 800 * * 1302 4353.7 资本性现金支出 * 300 400 300 1200 现金支出合计 1000 1365 * 1602 5553.7 现金余缺 A 31.3 -37.7 132.3 * 资金筹措及运用合计 0 19.7 F -72.3 * 加:短期借款 0 C 0 -20 0 减：支付短期借款利息 0 D 0.3 0.3 * 购买有价证券 0 0 -90 G * 期末现金余额 B E * 60 J 说明：表中用"*”表示省略的数据 要求：计算上表中用字母"A-J"表示的项目数值。（除“H”和“J”项外，其余各项必须列岀计算过程）
A、A=40（万元） B=40（万元） C=30（万元） D=0.2（万元） E=51（万元） F=89.7（万元） G=52（万元） H=40万元 I=5576.6（万元） J=60万元
B、A=40（万元） B=40（万元） C=30（万元） D=0.2（万元） E=31（万元） F=79.7（万元） G=42（万元） H=30万元 I=4576.6（万元） J=50万元
C、A=50（万元） B=50（万元） C=20（万元） D=0.3（万元） E=51（万元） F=89.7（万元） G=52（万元） H=40万元 I=5576.6（万元） J=60万元
D、A=50（万元） B=50（万元） C=20（万元） D=0.3（万元） E=31（万元） F=79.7（万元） G=42（万元） H=30万元 I=4576.6（万元） J=50万元
A、（1）借款资本成本=4.5%。 （2）债券资本成本=5.25%。 （3）优先股资本成本=7% （4）留存收益资本成本=13%。 （5）加权平均资本成本=8.5%
B、（1）借款资本成本=3.5%。 （2）债券资本成本=4.25%。 （3）优先股资本成本=8% （4）留存收益资本成本=14%。 （5）加权平均资本成本=9.5%
C、（1）借款资本成本=3.5%。 （2）债券资本成本=4.25%。 （3）优先股资本成本=7% （4）留存收益资本成本=13%。 （5）加权平均资本成本=8.5%
D、（1）借款资本成本=4.5%。 （2）债券资本成本=5.25%。 （3）优先股资本成本=8% （4）留存收益资本成本=14%。 （5）加权平均资本成本=9.5%
A、（1）A公司股票的必要收益率=18% （2）A公司股票值得购买。 （3）乙公司证券投资组合的必要收益率=13.6%
B、（1）A公司股票的必要收益率=17% （2）B公司股票值得购买。 （3）乙公司证券投资组合的必要收益率=12.6%
C、（1）A公司股票的必要收益率=17% （2）A公司股票值得购买。 （3）乙公司证券投资组合的必要收益率=13.6%
D、（1）A公司股票的必要收益率=18% （2）B公司股票值得购买。 （3）乙公司证券投资组合的必要收益率=12.6%
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