看跌期权的价值与标的价格呈()向关系,与行权价格呈()向关系
A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
- · 有5位网友选择 C,占比50%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 A,占比10%
A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.看涨期权行权价格>标的资产价格
B.看涨期权行权价格<标的资产价格
C.看跌期权行权价格>标的资产价格
D.看跌期权行权价格<标的资产价格
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
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