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提问人：网友gaolbird2000
发布时间：2022-01-07
[主观题]
如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等
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A.K—F
B.0
C.F—K
D.K
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第2题
股票S现在的价格为100元，现有三份到期日均为一年的看涨期权，他们的执行价格为别为100元，105元和110元，现在的期权价格为别为：13元，11元和7元。假设无风险债券利率为0。则这个市场上存在套利机会。（提示：可以考虑构造蝶式价差组合）
第5题
某欧式障碍期权的条款如下：在到期日时，如果标的资产价格高于 2.325，则期权敲出失效；如果标的资产价格低于 2.325，则期权是一只执行价格为 2.2 的普通欧式看涨期权。现假设标的资产价格为 2.20，2.25，2.30，2.35 时的定价核分别为 0.1，0.1，0.2，0.2。请对上述欧式障碍期权进行定价。
A、0.005
B、0.015
C、0.025
D、0.055
第6题
状态价格（蝶式价差组合的价格）的局限包括：
A、定价核 b(...) 每分钟都在变化（即它无法告诉我们衍生品明天的价格）
B、定价核 b(...) 会随到期期限的不同而不同
C、它无法告诉我们如何用标的资产对冲衍生品的风险
D、以上都不是
第7题
以下有关用状态价格密度定价衍生品的说法正确的是：
A、定价时不需要假设连续交易，或者常数利率
B、定价时不需要知道标的资产当前的价格
C、可以进行精确定价
D、状态价格密度定价最大的优势在于可以定价收益函数超越数据范围的衍生品。
第8题
以下有关状态价格密度的说法正确的是：
A、风险中性概率是真实（或）统计概率。
B、风险中性/娱乐中性的人总是买入（打赌）大概率取胜的（而卖空小概率事件）。
C、利用状态价格密度对衍生品进行定价的数学形式是到期收益函数关于标的资产价格“期望值”的折现。
D、状态价格密度与真实概率没有任何联系。
第9题
如果我们希望当股票S在时刻T的价格为s1时得到收益g1，在时刻T的价格为s2时得到收益为g2，在时刻T的价格为s3时得到收益为g3，其他情况收益为0，则此时该收益的成本为g1*b1+g2*b2+g3*b3（其中，b1、b2和b3分别为此时1/Δ个蝶式差价期权组合的价格）
