题目内容
（请给出正确答案）
A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的
B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利
C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损
D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“下面关于垂直价差策略的说法错误的是()。”相关的问题
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
A. 买入跨式（STRADDLE）期权
B. 卖出跨式（STRADDLE）期权
C. 买入垂直价差（VERTICALSPREAD）期权
D. 卖出垂直价差（VERTICALSPREAD）期权
A.在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同
B. 在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同
C. 在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
D. 在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
A.由执行价格为K1和K2的看涨期权所构成的牛市价差
B.一个具有相同执行价格构成的熊市价差策略
C.由执行价格为K1和K2的看跌期权所构成的熊市价差
D.一个具有相同执行价格构成的牛市价差策略
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
A.20，-30，牛市价差策略
B.20，-30，熊市价差套利
C.30，-20，牛市价差策略
D.30，-20，熊市价差策略
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
