下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf,]的说法,正确的有()。
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri))=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf,
- · 有6位网友选择 B,占比16.22%
- · 有3位网友选择 A,占比8.11%
- · 有3位网友选择 C,占比8.11%
- · 有3位网友选择 E,占比8.11%
- · 有3位网友选择 C,占比8.11%
- · 有2位网友选择 D,占比5.41%
- · 有2位网友选择 B,占比5.41%
- · 有2位网友选择 E,占比5.41%
- · 有2位网友选择 D,占比5.41%
- · 有2位网友选择 B,占比5.41%
- · 有1位网友选择 A,占比2.7%
- · 有1位网友选择 B,占比2.7%
- · 有1位网友选择 D,占比2.7%
- · 有1位网友选择 C,占比2.7%
- · 有1位网友选择 C,占比2.7%
- · 有1位网友选择 A,占比2.7%
- · 有1位网友选择 E,占比2.7%
- · 有1位网友选择 D,占比2.7%
- · 有1位网友选择 E,占比2.7%