题目内容
（请给出正确答案）
（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
A.尤金·法玛
B.马可维茨
C.卢卡·帕乔利
D.罗伯特·希勒
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A．夏普通过在分析中引入无风险资产，提出了分离定理
B．美国经济学家约翰．林特尔等人分别独立提出了资本资产定价模型，开创了现代资产定价理论的先河
C．马克维茨提出了均值和方差的概念，并就此拉开了现代风险管理的序幕
D．套利定价模型是美国经济学家罗斯于1976年，针对均值和方差模型的一些局限性而提出的
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
A．马柯维茨
B．布莱克
C．斯科尔斯
D．弗里德曼
最早由马柯威茨于1952年系统地提出,他开创了对投资进行整体管理的先河。
A．单因素模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．组合管理理论
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在()。
A.以因子模型解释了资本资产的定价问题
B.运用随机微分方程理论推导出期权定价模型
C.形成和完善了有效市场假说
D.提出了均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础
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