风险调整后的资本收益率RAROC足指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）

A. RAROC=(收益－预期损失)非预期损失

B. RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失

C. RAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益

D. RAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

A.风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

B.经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

C.风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

D.经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

市场风险管理中，经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=税后净利润/经济资本。()

A.RAROC=税后净利润／账面资本

B.RAROC=税后净利润／经济资本

C.RAROC是经风险调整的收益率

D.RAROC是未经风险调整的收益率

E.RAROC=税后净利润-资本成本

A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC.

B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据

C. 经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷

D. 在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%

A.RARDC=税后净利润÷账面资本

B.RAROC=税后净利润÷经济资本

C.RAROC是经风险调整的收益率

D.RAROC是未经风险调整的收益率

E.RAROC=税后净利润-资本成本

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A．RAROC=(收益-预期损失)预期损失

B．RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

C．RAROC=(预期损失-非预期损失)收益

D．RAROC=(非预期损失-预期损失)收益

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%