采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。A.Credit Risk模型B
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。
A.Credit Risk模型
B.Credit Monitor模型
C.Credit Metrics模型
D.Credit Portfolio View模型
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是()。
A.Credit Risk模型
B.Credit Monitor模型
C.Credit Metrics模型
D.Credit Portfolio View模型
A.CreditRisk+
B.CreditMonitorTM
C.CreditMetriesTM
D.CreditPortfolioViewTM
A.当市场利率上升时,银行资产价值下降
B.当市场利率上升时,银行负债价值上升
C.资产的久期越长,资产的利率风险越大
D.负债的久期越长,负债的利率风险越大
A.表中的“0”表示恶化
B.表中的“1”表示好转
C.颜色越深表示风险越严重
D.无数值表示没有风险
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中
C.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
D.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计
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