题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友yaoshiyu
发布时间：2022-01-07
[主观题]
假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成，=1， 2， …， 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(e≇
假设时间序列过程（yt)由yt=z+et生成，=1， 2， …， 其中（et) 是满足E（et ) =0和Var（e≇
假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成，
=1， 2， …， 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(et)=at2的独立同分布序列。随机变量z不随时间而变化， 它也满足E(z) =0和
并独立于(et)。
(i)求yt的期望值。它取决于t吗？
(ii)对任意的t和h， 求Cov(yt,yt+h)，yt是协方差平稳的吗？
(iii)利用第(i) 部分和第(ii) 部分证明对于任意的t和h，
(iv)yt渐近无关吗？请解释。
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是I(0)。证明对于任何
一定是Ⅰ(1)。
试求周期序列y(n)的傅里叶系数ck。
