请比较利用看涨期权和看跌期权构造的牛市差价组合的不同之处。

A.差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。

B.牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。

C.牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。

D.蝶式策略属于一种差期策略。

由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为()。

A．牛市差价组合

B．熊市差价组合

C．蝶式差价组合

D．箱型差价组合

投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。 Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

A.买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看涨期权

B.买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看涨期权

C.买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看跌期权

D.买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看跌期权

利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与()相同的盈亏。

A．看涨期权多头

B．看涨期权空头

C．看跌期权多头

D．看跌期权空头

利用标的资产多头与看涨期权空头的组合，可以得到与()相同的盈亏。

A．看涨期权多头

B．看涨期权空头

C．看跌期权多头

D．看跌期权空头