现金头寸指标等于()。A.(现金头寸-应收存款)÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.(现金头寸-
现金头寸指标等于()。
A.(现金头寸-应收存款)÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.(现金头寸-应收存款)×总资产
D.(现金头寸+应收存款)×总资产
现金头寸指标等于()。
A.(现金头寸-应收存款)÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.(现金头寸-应收存款)×总资产
D.(现金头寸+应收存款)×总资产
A.核心存款比例=核心存款/总资产
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
A.合理配置和利用监管资源,提出监管建议
B.规范监管标准,提高监管效率
C.提出有效的监管建议
D.合理配置和利用监管资源,提高监管效率
A. VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
A.净利益5万美元
B.净损失5万美元
C.净收益5.7万美元
D.净损失5.7万美元
A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%
B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%
C.存贷款比例不得超过75%
D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额
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